リスクマネジメント
リスク管理の基本原則
リスク管理の重要性を踏まえ、当社は戦略目標と業務形態に応じて、管理すべきリスクの所在と種類を特定した上で、以下の基本原則に則り、各リスクの特性に応じ適切な管理を実施しています。
- グループベース管理
- 各種リスクを、法令等に抵触しないよう、業務内容と重要性に応じてグループベースで管理します。
- 計量化に基づく管理
- 管理すべきリスクについては、計量化範囲を特定した上で、各リスクの特性に応じて定量的に管理します。
- 業務戦略との整合性確保
- リスク管理と業務戦略は、整合性あるものとします。
- 牽制体制
- リスク管理の体制は、業務に対し牽制が働くように整備しています。
- 緊急時や重大な事態に備えた対応
- リスク顕在化による経営や財務に重大な影響を及ぼす事態・シナリオ等を想定し、必要な対応をします。
- 態勢の検証
- リスク管理態勢は、内部監査部門で検証します。
リスクマネジメント体制図
リスク資本管理
リスクとリターンのバランスを取りつつ、特定リスクへの過度の偏重を避け、かつ経営体力の範囲内でリスクをコントロールすることを可能とするために、当社ではリスク量を可能な限り数値化した上で、許容できるリスク量の上限を「総リスク資本極度」として設定し、管理しています。
当社のリスク資本管理
リスク資本とは
当社が保有する資産等から発生し得る、およそ最大の損失。その分は資本でカバーするため、「リスク資本」と称するものです。
リスク管理の手法
リスクアペタイト・フレームワーク
当社は、収益拡大のために取るリスク、許容するリスクの種類や量を明確にし、組織に浸透させ、遵守するための経営管理/リスクマネジメントの枠組みとして「リスクアペタイト・フレームワーク」を導入しています。
リスクアペタイト・フレームワークは大きく分けて「リスクアペタイト・ステートメント」「リスクアペタイト指標」（下図参照）の2つの要素から構成されています。
これらの文書・指標を通じ、当社が抱えるリスクに関して全社横断的な検討を実施し、それを業務戦略にも反映することで、適切なリスクテイクを促進し、健全性・収益性・成長性のバランスの取れた業務運営を目指しています。
リスクアペタイト・フレームワーク
ストレステスト
当社は、予想を大きく超える経済情勢の悪化や特定の産業分野の崩壊等のストレス的な事象が顕在化した場合を想定して、当社の与信ポートフォリオや自己資本その他の財務状況や資金繰りなどに与える影響をあらかじめ検証するストレステストの手法の開発と高度化を推進しています。また、これにより、ストレス状態においても経営の健全性を維持するために、平常時から適切なリスクのコントロールが可能な体制を目指しています。
リスクレジスター
新たなビジネスへの進出や急激な業務環境の変化に備え、当社はリスクガバナンスの高度化およびリスクオーナーシップの強化を目的に、リスクレジスターによるリスクの洗い出しを全社的に推進しています。将来的には、各ビジネスの所管部署が自ら、リスク管理担当部署とのコミュニケーションを通じて業務に内在するリスクを特定し、その評価およびコントロール策を十分に検証した上で、業務戦略にも反映させる体制を目指しています。